[Exit Strategy] Part 5: My Exit Beliefs (3)
ในสองตอนที่แล้ว ได้พูดถึง หลักการและความเชื่อส่วนตัวของผู้แต่งไปรวม 6 ข้อแล้ว ที่เขาใช้ในการสร้าง ระบบออก, ตอนนี้จะมาพูดถึงความเชื่อเหล่านั้นต่ออีก 3 ข้อ สุดท้าย
ความเชื่อ #7 : การเลือกวาง Stop Loss จะต้องได้อย่างเสียอย่าง ระหว่าง ความถี่ในการชนะ กับ ปริมาณชนะแต่ละครั้ง
เรื่องนี้เคยเกริ่นไปนิดๆแล้วตอนพูดถึงเรื่อง จิตวิทยาการเทรด
ได้ความถี่ เสียปริมาณ : ถ้าอยากจะชนะบ่อยๆ (% winning สูงๆ) ต้องใช้วิธี Stop Loss กว้าง ที่จะมาพร้อมกับข้อเสียคือ อาจได้กำไรเพียงนิดเดียวในการชนะแต่ละครั้ง แต่ เมื่อแพ้จะขาดทุนเยอะ, ตัวอย่างเช่น เมื่อใช้ Stop Loss กว้าง ก็จะทำให้ราคามีพื้นที่ในการแกว่งตัวมากขึ้น ก่อนที่จะวิ่งถูกทางเรา, เราจึงมีโอกาสชนะบ่อยขึ้น แต่ นานๆครั้งก็จะเกิดกรณีที่ว่า ราคาแกว่งมาจนชน Stop Loss แบบกว้างของเรา ซึ่งทำให้เราต้องพบกับการขาดทุนที่เยอะ เพราะจุด Stop อยู่ไกลนั่นเอง
ได้ปริมาณ เสียความถี่ : ในทางตรงกันข้ามกับกรณีด้านบน, ถ้าอยากจะได้ “กำไร ต่อ ขาดทุน” สูงๆ ก็ต้องยอมเสีย ความถี่ในการชนะ โดยการใช้ Stop Loss ที่แคบลง, การทำแบบนี้จะทำให้ “อัตราส่วนเฉลี่ย ชนะ/แพ้” มากขึ้น (Noteผู้แปล : ชนะแต่ละครั้งได้มากเฉลี่ย 30 pip และ แพ้แต่ละครั้งเสียน้อยเฉลี่ย 5pip, อัตราส่วนเฉลี่ย คือ 30/5 = 6), การใช้Stop Loss ที่แคบ ย่อมทำให้ เมื่อโดน Stop แต่ละครั้ง ขาดทุนเพียงเล็กน้อย(ตัวหารเล็) แต่โอกาสกำไรก็ยังอยู่เมื่อถูกทาง ซึ่งทำให้ค่าอัตราส่วนเฉลี่ยน ชนะ/แพ้ สูงขึ้น, แต่การมี Stop Loss ที่แคบย่อมมาพร้อมกับข้อเสียคือ ชน Stop บ่อยขึ้น จึงทำให้ความถี่ในการชนะ (% winning) ลดลง
หลักการที่ต้องเลือกระหว่าง ความถี่ กับ ปริมาณ ใช้ได้กับการวาง Target point เช่นกัน, ปกติจะนิยมการวางTarget Point (TP) กว้าง 2-3 เท่าของ Stop Loss, ซึ่งการทำแบบนี้ ต้องพบกับ ความถี่ในการชนะที่ลดลงอย่างเลี่ยงไม่ได้(จะเอาปริมาณ ก็ต้องเสียความถี่)
ถึงตรงนี้ ต้องมาพิจารณาเรื่องจิตวิทยาอีกครั้ง ว่า คุณรู้สึกว่าเหมาะกับแบบไหน ในการเลือกระหว่าง ความถี่ กับ ปริมาณ ? ชนะบ่อยๆแต่น้อยๆ หรือ นานๆชนะทีแต่ได้เต็มๆ (อย่าลืมด้วยว่า ชนะบ่อยๆจะแพ้หนัก และ ได้เต็มๆจะแพ้บ่อย)
ผมรู้นะว่า คุณคิดอะไรอยู่ คุณอยากได้วิธีที่ ชนะบ่อยๆ และ ปริมาณมากๆ ใช่ไหมละ ? ฝันต่อไปนะ เพราะมันจะไม่มีวันเกิดขึ้น
ความเชื่อ #8 : ให้วาง Stop Loss ในตำแหน่งที่ เป็นจุดตัดสินว่า การวิเคราะห์ตลาดของเราผิดทางแล้ว
ให้วาง Stop Loss ให้แคบที่สุดเท่าที่ทำได้ โดยที่ยังรองรับการแกว่งตัว(noise) ได้, ซึ่งถ้าการวิเคราะห์ของคุณถูกทาง ถูกจังหวะแล้วละก็ ราคาไม่ควรจะไปชน Stop ของคุณ, ฉะนั้น ให้วาง Stop Loss บนพื้นฐานของการวิเคราะห์รูปแบบกราฟ รูปแบบราคา, ไม่ใช่วางในตำแหน่งที่บอกว่าคุณจะยอมเสียได้มากน้อยแค่ไหน, ถ้าการใช้ SL จากรูปแบบกราฟ ทำให้ต้องทนเสียเงินเยอะไป ให้ลดขนาดของการเทรดลงให้เหมาะ หรือ อาจจะปล่อยออเดอร์นั้นไป ไม่เข้าเทรด(Note ผู้แปล : เรื่องนี้ผมสอนใน Advance Forex Class ว่า ให้คำนวณ SL สองขั้น, ขั้นแรก ให้คำนวณจาก เงินที่เรายอมเสียก่อน แล้ววาง SL ไปก่อน, ขั้นสอง ให้ปรับ ตำแหน่ง SL โดยดูจากกราฟว่า บริเวณนั้น มีแนวรับแนวต้านอะไรที่สำคัญไหม ถ้ามี ให้เลื่อน SL ไปที่บริเวณนั้น แล้วตรวจทาน ปริมาณเงินอีกรอบ, ถ้าจำนวนเงินเปลี่ยนแปลงเยอะไป ให้ไปแก้ไขที่ Lot แทน)
ภาพที่ใช้สอนเรื่อง การวาง SL สองขั้นใน Advance Forex Class by Rojer FX
ความเชื่อ #9 : เมื่อความได้เปรียบหมดไป ให้ออกจากตลาด
ไม่มีใครบังคับคุณให้ทนถือ ออเดอร์ จนชน Stop Loss ทุกครั้ง, หลักการง่ายๆ คือ ถ้ารู้สึกว่าตลาดไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ ให้ออกไปก่อน แล้ว ถ้าเห็นจังหวะดีๆ ค่อยกลับเข้ามาใหม่ก็ได้
ที่จริงมีวิธีที่ดีมากๆ ในการเพิ่ม “อัตราส่วนเฉลี่ย ชนะ/แพ้” นั่นคือ การลดขนาดของการแพ้นั่นเอง
เทรดเดอร์จำนวนมาก จะไม่ยอมเทรด ถ้า “อัตราส่วนเฉลี่ย ชนะ/แพ้” น้อยกว่า 2:1, แต่สำหรับผม (Lance Beggs)ผมจะยอมรับ 1:1 ทุกเมื่อ เพราะผมจะคอยเล็งไม่ให้ออเดอร์ ชน SL, ถ้ารู้สึกว่าราคาผิดทางจากที่ผมวิเคราะห์ไว้ ผมก็จะออกทันที ดังนั้น การแพ้เฉลี่ยของผม ก็จะน้อยกว่า 1
ถึงตรงนี้ ผมจะทิ้งช่วงให้พวกคุณได้ตกผลึก
แล้วบทต่อไปจะมาดู วิธีวาง Stop Loss ของผมในการเล่น Day Trade, และ จะมาดูคำแนะนำจากพวก เทรดเดอร์ และ ครูสอนเทรดทั้งหลายที่มีบทบาทต่อการวางแผนการออกของผมด้วย
----------- แปลโดย Rojer FX, http://www.facebook.com/rojer.fx.3 , จบ Part 5 --------
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น